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株大暴落はオプションの本質を学ぶ良い機会

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再びの暴落。

良い機会なので、ギリシャ指標のお勉強をしましょう。

例えば 3C24250 @21

現在のギリシャ指標は…

デルタ:-0.035
ガンマ:0.00005
ベガ:4.5
セータ:-2

※昨日の数値がわからないので現在のを使います。

そして225が800円安、IVが+7% とします。

するとプレミアムはこう変化します。

デルタから -28円
ガンマから +16円
ベガから +31円
セータから -2円

合計:+17円

だから 3C24250 のプレミアムが下がらないのです。

上に17円持っていかれているのですから、本当は5円くらいになってしかるべきだったわけです。

「IVが落ち着けばプレミアムは急激に下げる」
私がそう言っていたのは、そういう意味です。

こういう異常相場はまさしく「勉強の場」なのです。

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