株大暴落はオプションの本質を学ぶ良い機会
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再びの暴落。
良い機会なので、ギリシャ指標のお勉強をしましょう。
例えば 3C24250 @21
現在のギリシャ指標は…
デルタ：-0.035
ガンマ：0.00005
ベガ：4.5
セータ：-2
※昨日の数値がわからないので現在のを使います。
そして225が800円安、IVが+7% とします。
するとプレミアムはこう変化します。
デルタから -28円
ガンマから +16円
ベガから +31円
セータから -2円
—
合計：+17円
だから 3C24250 のプレミアムが下がらないのです。
上に17円持っていかれているのですから、本当は5円くらいになってしかるべきだったわけです。
「IVが落ち着けばプレミアムは急激に下げる」
私がそう言っていたのは、そういう意味です。
こういう異常相場はまさしく「勉強の場」なのです。
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